To Madame X αποτελεί το 14ο στούντιο άλμπουμ της Madonna και η ίδια φρόντισε να μας αφηγηθεί το στόρι πίσω από τον τίτλο και το πως μεταμορφώνεται σε μια μυστική πράκτορα.
"Αποφάσισα να το ονομάσω Madame X", αφηγείται η Madonna. "H Madame X είναι μυστική πράκτορας. Ταξιδεύει τον κόσμο. Αλλάζει ταυτότητες. Μάχεται για την ελευθερία. Είναι χορεύτρια. Καθηγήτρια. Αρχηγός κράτους. Καμαριέρα. Ιππέας. Φυλακισμένη. Μαθήτρια. Μητέρα. Παιδί. Δασκάλα. Καλόγρια. Τραγουδίστρια. Αγία. Πόρνη. Ο κατάσκοπος στο σπίτι της αγάπης. Είμαι η Madame X."
